konstante dynamische Volatilitätsskalierung Momentum Portfolio

Risikoadjustierte Momentum-Strategien

Die Studie untersucht die Methoden konstanter und dynamischer Volatilitätsskalierung für Momentum-Strategien auf Basis von 55 Futures-Kontrakten verschiedener Anlageklassen weltweit. Die … »

Monetary Momentum FOMC expansiv kontraktiv

Monetary Momentum

Aktienkurse tendieren ab 25 Tagen vor Ankündigung expansiver geldpolitischer Maßnahmen nach oben, aber fallen vor Ankündigung kontraktiver Maßnahmen. Klassifiziert werden … »

Standard Stale Fresh Momentum

Can Momentum Investing Be Saved?

Auf dem Papier ist Momentum eine der attraktivsten Renditeanomalien. Sie liefert deutliche Prämien, funktioniert die meiste Zeit und in verschiedenen … »

Momentum klassisch Alpha Rendite Performance

Klassisches Momentum und Alpha Momentum

Die Studie „Alpha Momentum and Price Momentum“ von Hannah Lea Hühn und Hendrik Scholz untersucht den Zusammenhang zwischen klassischem Kursmomentum … »

Beschleunigung Ertrag Erträge Momentum

Ertragsbeschleunigung und Aktienrenditen

Im Paper „Earnings Acceleration and Stock Returns“ [1] zeigen Shuoyuan He und Gans Narayanamoorthy (Tulane University), dass eine Beschleunigung der … »

Aktien Rendite Lebenszeit langfristig Verteilung Capitalism Distribution

The Capitalism Distribution

Aktien sind langfristig ein gutes Investment. Vielleicht das Beste, das es gibt. Wer sich Charts von DAX, Dow Jones & … »