Das Paper fasst die Ergebnisse der im Jahr 2017 erschienenen Studie „Understanding the Momentum Risk Premium“ in vereinfachter Form zusammen und gibt Einblicke in die zugrundeliegenden Zusammenhänge. Im Wesentlichen geht es um Time Series Momentum, aber auch Cross Sectional Momentum wird diskutiert. Die beiden Momentum-Modelle werden wie folgt klassifiziert: ● Time Series Momentum ist ideal …