Marktbewegung Trendfolge Performance Rendite

Die Ursache der schwachen Trendfolgerenditen

Trendfolge ist ein bewährtes Konzept aus dem Bereich der alternativen Anlagestrategien, das auf der Grundidee einer Fortsetzung vergangener Kursbewegungen basiert. … »

Momentumstrategie volatilitätsskaliert idiosynkratisch international global

Verbesserte Momentumstrategien

Der Momentumfaktor weist historisch hohe Renditen auf, aber auch seltene, extreme Drawdowns (Momentum Crashs). Die zwei deutlichsten Beispiele hierfür waren … »

Anteil Daytrader Gewinn Kosten Futures Brasilien

Daytrading ist (nahezu) aussichtslos

Wer im Internet nach dem Thema „Daytrading for a Living“ sucht, findet so manchen ermutigenden Artikel sowie verschiedene Ausbildungsangebote. Insgesamt … »

Rebalancing Effekt Portfolio Performance Rendite

Der Timing-Effekt bei Rebalancings

Die Performance eines Portfolios kann deutlich davon abhängen, zu welchen Zeitpunkten die Positionen wieder auf die jeweiligen Ausgangsgewichtungen zurückgesetzt werden. … »

kombinierter Value Spread Asness AQR

Ist Value endgültig außer Mode?

Cliff Asness von AQR Capital hat sich (wieder mal) zum Thema Value geäußert. Diesmal argumentiert er dafür, dass es an … »