Das Traum-Setup für Leerverkäufe?!
Viele Anleger wissen, dass gehebelte ETPs eine gewisse Pfadabhängigkeit bzw. einen Basiseffekt aufweisen, da die Produkte stets nur die gehebelte … »
Viele Anleger wissen, dass gehebelte ETPs eine gewisse Pfadabhängigkeit bzw. einen Basiseffekt aufweisen, da die Produkte stets nur die gehebelte … »
Es gibt nur begrenzte Informationen (wenn überhaupt) dazu, welche Positionen Hedge-Fonds halten und wie sie handeln. Deshalb ist es besonders … »
Das im Jahr 2004 veröffentlichte Paper „Mutual Fund Flows and Performance in Rational Markets“ beschreibt ein grundlegendes Modell der Aktiv-Passiv-Debatte. … »
Trotz vieler vergangener Untersuchungen ist nicht abschließend geklärt, ob sich Anleger in Investmentfonds rational verhalten. Bekannt ist, dass viele Fonds … »
So mancher aktive Fonds berechnet neben der klassischen Verwaltungs- bzw. Managementgebühr eine erfolgsabhängige Performance Fee. Letztere soll dem Fondsmanagement einen … »
In der Studie mit dem kurzen Titel „Carry“ wird das Konzept des aus Währungsstrategien bekannten Carry-Trades auf andere Anlageklassen übertragen. … »
Aktien neigen dazu, jedes Jahr im gleichen Monat hohe oder niedrige Renditen relativ zu anderen Aktien zu erzielen. [1] Die … »
Am 4. und 5. Juni fand in Frankfurt die vom Uhlenbruch Verlag organisierte Jahrestagung Portfoliomanagement statt. Bereits zum 22. Mal … »
Aus Studien ist bekannt, dass akademisches Research dazu beiträgt, die Profitabilität von Renditeanomalien zumindest deutlich zu verringern. Doch ist es … »
Im Paper „Global Factor Premiums“ wird für einen Zeitraum von bis zu 217 Jahren untersucht, welche Faktoren sich bei Aktienindizes, … »