Faktorprämien langfristig Anlageklassen global

Langfristige, globale Faktorprämien

Im Paper „Global Factor Premiums“ wird für einen Zeitraum von bis zu 217 Jahren untersucht, welche Faktoren sich bei Aktienindizes, … »

spekulativer Druck Large Speculators Non-Commercials COT

Die spekulative Prämie bei Futures

In der Studie “Speculative Pressure” [1] wird untersucht, inwieweit die Nettopositionen der Spekulanten im Rahmen der COT-Daten die Preisbildung bei … »

So denken und arbeiten Finanzjournalisten

In der Studie „Meet the Press“ wird untersucht, welche Rolle Finanzjournalisten in der Informationsvermittlung spielen und welchen Anreizen sie in … »

Saisonalität Umsatz Post Earnings Announcement Drift

Saisonalität und Momentum kombiniert

Manche Unternehmen weisen im Jahresablauf saisonal bedingt starke Umsatzschwankungen auf, die mit dem jeweiligen Markt zusammenhängen und sich entsprechend nicht … »