In der Studie mit dem kurzen Titel „Carry“ wird das Konzept des aus Währungsstrategien bekannten Carry-Trades auf andere Anlageklassen übertragen. [1] Dabei wird Carry allgemein als Rendite eines (synthetischen) Futures-Kontraktes definiert, die erzielt wird, wenn die Kassakurse per Verfall jeweils unverändert bleiben. Der Vorteil der allgemeinen Carry-Definition ist, dass sich dieser Renditebestandteil direkt beobachten lässt …