Ein Paper von AQR Capital untersucht zwei Varianten zur gemeinsamen Umsetzung von Long-Only Kapitalmarkteffekten in einem Portfolio. Exemplarisch wird die Kombination von Value und Momentum betrachtet. Beim klassischen Portfoliomix werden einfach die besten Momentum- und Value-Aktien in einem Portfolio kombiniert. Die einzelnen Aktien zählen also in einer der beiden Ausprägungen zu den besten Titeln, sodass …