Dieses Paper von AQR Capital untersucht zwei Varianten zur gemeinsamen Umsetzung von Long-Only Kapitalmarkteffekten in einem Portfolio. Exemplarisch wird dabei die Kombination von Value und Momentum untersucht. 1) Portfoliomix: Separate Erstellung und gemeinsame Umsetzung des Value- sowie des Momentum-Portfolios 2) Portfoliointegration: Von Vornherein integrierte Erstellung eines gemeinsamen Value-Momentum-Portfolios Beim klassischen Portfoliomix werden einfach die …
