Die Autoren des Papers kritisieren, dass akademische Studien zu viele scheinbare Faktorprämien gefunden haben, von denen letztlich nur wenige wirkliche Signifikanz aufweisen. Diese Tendenz ist darauf zurückzuführen, dass für die einzelnen Forscher ein hoher Publikationsdruck besteht. Das Ziel dieser Studie ist es dagegen, ein möglichst einfaches, leicht umsetzbares und liquides Long-only Portfolio auf Basis von …
