Diese Studie verwendet 7 Jahre an realen Daten aus der Umsetzung von Momentum-Strategien, um die praktische Anwendbarkeit zu beurteilen. Insgesamt zeigt sich, dass dies zwar eine schwierige Zeit war, aber die Momentum-Prämie nach Einberechnung von Transaktionskosten, Steuern und Marktfriktionen realisiert werden konnte. AQR hat Momentum-Indizes entwickelt, die von S&P berechnet werden und als Benchmark für …
