Momentum, Reversal und Soziale Medien

In diesem Paper wird untersucht, ob und wie Echtzeit-Sentiment-Daten von StockTwits und Twitter mit der Liquidität am Aktienmarkt wechselwirken. Dabei … »

Makro-Faktoren für Momentum und Value

Bisherige Studien haben gezeigt, dass sowohl Momentum-Aktien untereinander als auch Momentum-Werte über Anlageklassen hinweg positiv korrelieren. Das gleiche gilt in … »

konservative Investmentformel Faktoren Portfolio Schema

Die konservative Investmentformel

Die Autoren des Papers kritisieren, dass akademische Studien zu viele scheinbare Faktorprämien gefunden haben, von denen letztlich nur wenige wirkliche … »

Momentum Bewegung Dauer Phase Monate

HIMCO Quantitative Insights zu Momentum

Der US-Vermögensverwalter Hartford Investment Management Company (HIMCO) hat Untersuchungen von Paul Bukowski veröffentlicht, die einige neue, spannende Erkenntnisse zum Momentum-Effekt … »

Momentum Wettbewerb Performance

Wettbewerb und Momentum-Renditen

In dieser Studie wird ein interessanter Untersuchungsansatz verwendet. Die Forscher messen, in welchem Umfang bei einzelnen Aktien institutionelle Konkurrenz um … »

kurzfristig Momentum Reversal Handelsvolumen Volumen

Kurzfristiges Momentum

Aktien mit kurzfristigem Momentum (1 Monat) und gleichzeitig hohem Handelsvolumen zeigen kein klassisches kurzfristiges Reversal, sondern anhaltendes Momentum. Im Gegensatz … »

Faktor Industry Momentum

Faktor-Momentum

Die Renditen der verschiedenen bekannten Risikofaktoren neigen kurzfristig dazu, weiter anzuhalten, wenn sie sich erst einmal etabliert haben. Dies stellt … »

Linksschiefe Left Tail Risk Momentum

Linksschiefe-Momentum

Die Studie untersucht den Zusammenhang des Auftretens einzelner großer Kursverluste (negative Schiefe in der Renditeverteilung bzw. Left Tail Risk) mit … »