Carry globale Risikoprämie Risikofaktor

Die globale Carry-Prämie

In der Studie mit dem kurzen Titel „Carry“ wird das Konzept des aus Währungsstrategien bekannten Carry-Trades auf andere Anlageklassen übertragen. … »

CAPM Alpha Beta Faktormodelle

Betting Against Alpha

Aus Studien ist bekannt, dass akademisches Research dazu beiträgt, die Profitabilität von Renditeanomalien zumindest deutlich zu verringern. Doch ist es … »

Faktorprämien langfristig Anlageklassen global

Langfristige, globale Faktorprämien

Im Paper „Global Factor Premiums“ wird für einen Zeitraum von bis zu 217 Jahren untersucht, welche Faktoren sich bei Aktienindizes, … »

spekulativer Druck Large Speculators Non-Commercials COT

Die spekulative Prämie bei Futures

In der Studie „Speculative Pressure“ [1] wird untersucht, inwieweit die Nettopositionen der Spekulanten im Rahmen der COT-Daten die Preisbildung bei … »