spekulativer Druck Large Speculators Non-Commercials COT

Die spekulative Prämie bei Futures

In der Studie „Speculative Pressure“ [1] wird untersucht, inwieweit die Nettopositionen der Spekulanten im Rahmen der COT-Daten die Preisbildung bei … »

So denken und arbeiten Finanzjournalisten

In der Studie „Meet the Press“ wird untersucht, welche Rolle Finanzjournalisten in der Informationsvermittlung spielen und welchen Anreizen sie in … »

Saisonalität Umsatz Post Earnings Announcement Drift

Saisonalität und Momentum kombiniert

Manche Unternehmen weisen im Jahresablauf saisonal bedingt starke Umsatzschwankungen auf, die mit dem jeweiligen Markt zusammenhängen und sich entsprechend nicht … »

Zeit Arbitrage Münzwurf Experiment Mauboussin

Die 4 Quellen von Ineffizienzen

Im Februar brachte Blue Mountain Capital eine interessante Überblickstudie des angesehenen Analysten Michael J. Mauboussin heraus. Darin geht es um … »

COT Daten Timing Aktienmarkt

Ein neuer Timing-Ansatz mit COT-Daten

Schon lange nutzen professionelle Händler COT-Daten, um einen Vorteil beim Timing der US-Märkte zu erzielen. Dass solche systematischen Timing-Strategien tatsächlich … »