MARKO MOMENTUM Kapitalmarktstudien

Hinweis: Ich veröffentliche die Liste interessanter Studien hier mit einer Verzögerung. Die aktuelle Aufstellung erhalten Sie bei Anmeldung für meine monatliche Rundmail (kostenlos und werbefrei).   The Risk and Return of Cryptocurrency Carry Trade The carry trade strategy, which shorts the low-interest-rate currencies and longs the high-interest-rate ones, generates a decent performance with an average …

Hinweis: Ich veröffentliche die Liste interessanter Studien hier mit einer Verzögerung. Die aktuelle Aufstellung erhalten Sie bei Anmeldung für meine monatliche Rundmail (kostenlos und werbefrei).   Factor Zoo Using a comprehensive set of 153 U.S. equity factors, we find that a set of 10 to 20 factors spans the entire factor zoo. This implies that …

Hinweis: Ich veröffentliche die Liste interessanter Studien hier mit einer Verzögerung. Die aktuelle Aufstellung erhalten Sie bei Anmeldung für meine monatliche Rundmail (kostenlos und werbefrei).   Forward Return Expectations Forward expectations are excessively countercyclical: in bad times, investors believe that expected returns will be substantially elevated in the future, but these forward expectations are too …

Hinweis: Ich veröffentliche die Liste interessanter Studien hier mit einer Verzögerung. Die aktuelle Aufstellung erhalten Sie bei Anmeldung für meine monatliche Rundmail (kostenlos und werbefrei).   Return Seasonality in Commodity Futures Return seasonality in the commodities markets can be explained by the cyclic nature of production. […] Corn, Kansas wheat, soybeans, soymeal, wheat, feeder cattle, …

Hinweis: Ich veröffentliche die Liste interessanter Studien hier mit einer Verzögerung. Die aktuelle Aufstellung erhalten Sie bei Anmeldung für meine monatliche Rundmail (kostenlos und werbefrei).   Network Momentum across Asset Classes We use a graph learning model to discover momentum spillover across various asset classes, focusing on the intricate interconnections within and beyond these classes …